06 déc

Vivez l'IPAG Expérience sur le campus de Paris!
Le temps de quelques heures, glissez-vous dans la peau d'un Ipagien.
Contact
Email: n.topaloglu@ipag.fr
Tél: +33 1 5363 3600
Campus: Paris
Éducation
2004: Doctorat en Finance, Université de Chypre
2000: MSc en Sciences de la Décision (avec mention), Université d'économie et de commerce d'Athènes
1998: MSc en Recherche Opérationnelle, Université Paris IX Dauphine
1997: Licence en Génie électronique et informatique, Université technique de Crète
Nikolas Topaloglou est titulaire d'un Doctorat en Finance, Université de Chypre (2004), d’un MSc en Sciences de la Décision (avec mention), Université d'Économie et de Commerce d'Athènes (2000), d’un MSc en Recherches Opérationnelles, Université Paris IX Dauphine (1998), et d’un Licence en Génie Électroniques et Informatique, Université Technique de Crète (1997).
Ses domaines de recherche portent sur la Finance Computationnelle, les Investissements Internationaux, la Tarification des Options, la Théorie du Portefeuille, la Programmation Stochastique, et les Modèles sous Incertitude (applications en finance).
Topaloglou, N., Vladimirou, H., & Zenios, S. A. (2020). Integrated dynamic models for hedging international portfolio risks. European Journal of Operational Research, 285(1), 48-65.
Arvanitis, S., Scaillet, O., & Topaloglou, N. (2020). Spanning tests for Markowitz stochastic dominance. Journal of Econometrics, 217(2), 291-311.
Topaloglou, Nikolas, and Mike G. Tsionas. "Stochastic dominance tests." Journal of Economic Dynamics and Control112 (2020): 103849.
Pinar, M., Stengos, T., & Topaloglou, N. (2020). On the construction of a feasible range of multidimensional poverty under benchmark weight uncertainty. European Journal of Operational Research, 281(2), 415-427.
Daskalaki, C., Skiadopoulos, G., & Topaloglou, N. (2017). Diversification benefits of commodities: A stochastic dominance efficiency approach. Journal of Empirical Finance, 44, 250-269.
Pagratis, S., Topaloglou, N., & Tsionas, M. (2017). System stress testing of bank liquidity risk. Journal of International Money and Finance, 73, 22-40.
Arvanitis, S., & Topaloglou, N. (2017). Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency. Journal of Econometrics, 198(2), 253-270.
Pinar, M., Stengos, T., & Topaloglou, N. (2013). Measuring human development: a stochastic dominance approach. Journal of Economic Growth, 18(1), 69-108.
Topaloglou, N., Vladimirou, H., & Zenios, S. A. (2011). Optimizing international portfolios with options and forwards. Journal of Banking & Finance, 35(12), 3188-3201.
Scaillet, O., & Topaloglou, N. (2010). Testing for stochastic dominance efficiency. Journal of Business & Economic Statistics, 28(1), 169-180.
Depuis 2014: Professeur associé de Finance, Athens University of Economics and Business
2010-2014: Professeur assistant de Finance, Athens University of Economics and Business
Depuis 2009: Professeur invité, Hellenic Open University in the Business Administration Program
2006-2010: Enseignant de Finance, Athens University of Economics and Business
2004-2005: Enseignant de Finance (Maître Assistant) HEC, University of Geneva
Research Areas
Test d'efficacité de la dominance stochastique, Théorie des perspectives, croissance économique, Risque de liquidité bancaire, Programmation stochastique, Modèles sous incertitude
Teaching Areas
Finance, Tarification des actifs et Gestion de portefeuille, Gestion financière, Tests de performance du portefeuille, Produits dérivés, Théorie financière
Candidature
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