Finance quantitative et gestion des risques

  • Hans-Jörg Von Mettenheim

    Full Professor of Quantitative Finance and Risk Management

Lancée en 2016, la chaire Finance quantitative de l’IPAG suit les évolutions du trading algorithmique dans le monde. Elle en analyse les risques et les opportunités.

Les défis des algorithmes quantitatifs
Le monde de la finance est aujourd’hui dominé par les algorithmes et les machines. On estime qu’au moins la moitié des volumes d’échanges réalisés chaque jour sur les marchés financiers développés ne sont pas générés par des humains mais par des algorithmes quantitatifs. Cette automatisation des transactions offre des opportunités uniques, mais elle est également porteuse de risques : perturbations des mécanismes de formation des prix, crises systémiques, abus de marché… Le trading algorithmique et la gestion du risque sont les deux faces d’une même pièce.

Renforcer les stratégies des acteurs financiers
L’IPAG a lancé la chaire Finance quantitative et gestion du risque en 2016 pour contribuer à l’analyse du trading algorithmique, à l’exploration de ses opportunités et à la maîtrise de ses risques.

Placée sous la direction de Hans-Jörg von Mettenheim – PhD, professeur titulaire à l’IPAG, fondateur et secrétaire général de la Forecasting Financial Markets Association (FFMA) –, la chaire met la connaissance du marché et les jeux de données propriétaires au cœur de ses recherches. Elle organise régulièrement des conférences et des séminaires pour favoriser le partage de connaissances entre chercheurs et praticiens. Ses travaux et ses publications visent à renforcer les stratégies de trading algorithmique et de gestion du risque des acteurs financiers.

La chaire s’intéresse notamment à l’application des méthodes du big data et de l’apprentissage automatique aux jeux de données. Un axe de recherche destiné à améliorer la compréhension de nouvelles catégories d’actifs comme les cryptomonnaies.

La Chaire de finance quantitative et de gestion des risques (QFRM) de l'IPAG a été créée en 2017 avec pour objectif d'ancrer fermement les méthodes modernes de finance quantitative et de gestion des risques dans l'écosystème de l'IPAG. L'objectif de recherche de la chaire est de fournir des informations de pointe sur les marchés financiers modernes et leur relation avec les algorithmes et les données importantes. En même temps, la chaire s'efforce de rendre le domaine complexe de la finance quantitative accessible aux étudiants en leur fournissant des applications concrètes.

Dirigée par Hans-Jörg Henri von Mettenheim, professeur de finance et directeur du Master en finance et marchés, la chaire QFRM étudie les marchés financiers selon une approche basée sur les données. Grâce à ses recherches, la chaire fournit des informations concrètes dans les domaines du trading algorithmique et de la gestion des risques de marché, qui sont utiles aux universitaires et aux professionnels du secteur.

La chaire s'intéresse tout particulièrement au développement de systèmes robustes pour la négociation algorithmique et la gestion des risques. Il est important de trouver le bon équilibre entre la complexité et la facilité de gestion. C'est pourquoi la chaire met fortement l'accent sur la conception de systèmes.

Avantages fiscaux
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, votre contribution financière vous donne droit à une diminution d’impôt.
Entreprises, vous bénéficiez d’une réduction sur l’impôt sur les sociétés. Son montant s’élève à 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires.
Particuliers, vous bénéficiez d’une réduction sur l’impôt sur le revenu. Son montant s’élève à 66 % de votre don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Contact
Dr Hans-Jörg von Mettenheim, professeur titulaire à l’IPAG. Secrétaire général de la Forecasting Financial Markets Association (FFMA), rédacteur en chef adjoint du Journal of Forecasting.

E-mail : hj.von-mettenheim@ipag.fr

Activities

Conception conjointe d'un master en finance quantitative avec une école d'ingénieurs, avec un accent particulier sur le commerce quantitatif appliqué.

Conférence internationale sur la prévision des marchés financiers à Dublin

Conférence internationale sur la prévision des marchés financiers à Oxford

Table ronde sur les technologies et les assurances à Paris

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