Finance quantitative et gestion des risques

  • Hans-Jörg Von Mettenheim

    Professeur de Finance Quantitative et de Gestion des Risques


Hans-Jörg von Mettenheim est directeur de la chaire de finance quantitative et de gestion des risques. La Chaire veille sur les tendances dans l'application des algorithmes en finance et, plus spécifiquement, a développé une spécialisation dans l'application de l'Intelligence Artificielle à la Finance Durable (sustAInability).

Les défis de l'IA en finance

Le monde financier d'aujourd'hui est dominé par l'application d'algorithmes et entièrement axé sur les données. L'application des méthodes d'IA est omniprésente. Cependant, la question demeure : comment l'application de l'IA dans la finance peut-elle contribuer à améliorer les marchés financiers ? L'IA peut-elle conduire à de meilleures décisions sur les marchés financiers et, surtout, à des investissements plus durables ? La Chaire a contribué à l'élaboration d'une base de données à cette fin, qui est disponible en version académique sous https://esg.cafe et https://aidata.green sous forme d'application Web.

Renforcer les liens avec l'industrie et produire de la recherche pertinente et applicable

L'IPAG a créé en 2016 sa Chaire de recherche finance quantitative et gestion des risques pour contribuer à l'analyse des algorithmes en finance au sens large, à l'évaluation de leurs opportunités et de leurs risques.

La chaire, dirigée par Hans-Jörg von Mettenheim - PhD, professeur à l'IPAG, fondateur et secrétaire général de la Forecasting Financial Markets Association (FFMA) - place l'expertise des marchés et des datasets uniques au cœur de ses recherches. La Chaire co-organise régulièrement des conférences et des séminaires pour encourager le partage des connaissances entre chercheurs et praticiens, principalement la conférence annuelle Forecasting Financial Markets. Ses travaux et ses publications visent à renforcer les stratégies de trading algorithmique et de gestion des risques des acteurs financiers. Plus particulièrement, l'application des techniques de big data et de machine learning à l'évaluation de la durabilité est un axe de recherche.

Impact sociétal

  • La Chaire a développé un écosystème au sein de l'IPAG et en dehors de l'IPAG avec des liens vers des praticiens en France, au Luxembourg et en Allemagne, entre autres. L'objectif du projet quantIPAG est d'initier les étudiant.e.s à la gestion quantitative durable d'actifs.
  • La Chaire est le leaders du projet Erasmus+ TRUSTFinance, qui vise à fournir des cours accessibles sur la finance durable.

PUBLICATIONS

  • Grosse, R., Le H.V., Liu F., von Mettenheim, H.-J. (2023). Portfolio management with ESG news sentiment. Bankers, Markets & Investors, Nr 172-173, p.72-84
  • Goutte, S., Le, H.V., Liu, F., von Mettenheim, H.-J. (2023) Deep learning and technical analysis in cryptocurrency market. Finance Research Letters 54, 103809
  • Le, V.H., Goutte, S., von Mettenheim, H.-J. (2023) News-based sentiment: can it explain market performance before and after the Russia-Ukraine conflict? The Journal of Risk Finance 24(1), pp. 72-88
  • Desforges, P., Geissler, C., Liu, F. (2023) Analysis of the relevance of sentiment data for the prediction of excess returns in a multiasset framework. Journal of Forecasting 42(6) pp. 1360-1369
  • Tholl, J., Schwarzbach, C., Pittalis, S., & von Mettenheim, H.-J. (2020). Bank funding and the recent political development in Italy: What about redenomination risk?. International Review of Law and Economics, 64, 105932.
  • Akyildirim, E., Corbet, S., Nguyen, D. K., & Sensoy, A. (2020). Regulatory Changes and Long-run Relationships of the EMU Sovereign Debt Markets: Implications for Future Policy Framework. International Review of Law and Economics, 105907.
  • Von Mettenheim, H.-J. (2019). Applied Machine Learning for Quantitative Trading. Bankers, Markets, Investors.
  • Nguyen, D. K., & Vo, D. T. (2020). Enterprise risk management and solvency: The case of the listed EU insurers. Journal of Business Research, 113, 360-369.
  • Wegener, C., Basse, T., Sibbertsen, P., & Nguyen, D. K. (2019). Liquidity risk and the covered bond market in times of crisis: empirical evidence from Germany. Annals of Operations Research, 282(1-2), 407-426.
  • Arouri, M., M’saddek, O., Nguyen, D. K., & Pukthuanthong, K. (2019). Cojumps and asset allocation in international equity markets. Journal of Economic Dynamics and Control, 98, 1-22.

Avantages fiscaux

Que vous soyez une entreprise ou un particulier, votre contribution financière vous donne droit à une diminution d’impôt. Entreprises, vous bénéficiez d’une réduction sur l’impôt sur les sociétés. Son montant s’élève à 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires. Particuliers, vous bénéficiez d’une réduction sur l’impôt sur le revenu. Son montant s’élève à 66 % de votre don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Contact

Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim
hj.von-mettenheim@ipag.fr
+33 7 54 26 17 27

 
 
 
 

Activities

  • International Conference on Forecasting Financial Markets in Venice (Conférence de Prévision des Marchés Financier)
  • International Conference on Forecasting Financial Markets in Oxford (Conférence de Prévision des Marchés Financier)
  • Table ronde FinTechs et InsurTechs à Paris
  • Co-Design d’un Master de Quantitative Finance avec une école d’ingénieur
  • Projet quantIPAG pour introduire les étudiant.e.s aux aspects pratiques de la gestion d’actif : algorithme, critères ESG, gestion des risques
  • Formations de NextSee Academy sur la finance verte

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