Hans-Jörg Von Mettenheim

Professeur Titulaire de Finance Quantitative et de Gestion des Risques

Contact

Email: hj.von-mettenheim@ipag.fr

Phone: +33 1 5363 3600

Campus: Paris

Éducation

2013: Évaluation réussie du poste de professeur

2009: Dr. rer. pol. (équivalent Doctorat) (Dissertation Les Réseaux de Neurones Avancées: Finance, Prévision, et Autres Applications)

2003: Diplôme (équivalent MBA) en Économie (Thèse: Développement de la Parallélisation à Gros Grains pour le Neurosimulateur FAUN 1.0 et Applications à la Prévision des Taux de Change)

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Hans-Jörg Henri von Mettenheim est Professeur et Directeur de la Chaire de Finance Quantitative et de Gestion des Risques à l'IPAG Business School, Paris. Il est titulaire d'un Doctorat en Économie (summa cum laude) de l'Université Leibniz de Hanovre, en Allemagne. Il a publié dans des revues à comité de lecture et des conférences des systèmes d'information éminents sur des sujets aussi divers que les stratégies de trading quantitatif, la prévision et la modélisation de séries chronologiques, l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones artificiels, et l'économie de l'énergie. Il est rédacteur en chef adjoint du Journal of Forecasting, secrétaire général et membre fondateur de la Forecasting Financial Markets Association.

Dress, K., Lessmann, S., & von Mettenheim, H. J. (2018). Residual value forecasting using asymmetric cost functions. International Journal of Forecasting, 34(4), 551-565.

Government Bond Yield Spreads in the Eurozone - Empirical Evicence from Better Days, to appear in Quantitative Finance, 2018 (with Tobias Basse, Christoph Wegener, Frederik Kunze).

Liu, F., Pantelous, A. A., & von Mettenheim, H. J. (2018). Forecasting and trading high frequency volatility on large indices. Quantitative Finance, 18(5), 737-748.

Gleue, C., Eilers, D., von Mettenheim, H. J., & Breitner, M. H. (2017). Decision support for the automotive industry: forecasting residual values using artificial neural networks.

Wegener, C., Basse, T., Kunze, F., & von Mettenheim, H. J. (2016). Oil prices and sovereign credit risk of oil producing countries: an empirical investigation. Quantitative Finance, 16(12), 1961-1968.

Wegener, C., von Spreckelsen, C., Basse, T., & von Mettenheim, H. J. (2016). Forecasting government bond yields with neural networks considering cointegration. Journal of Forecasting, 35(1), 86-92.

Von Spreckelsen, C., Von Mettenheim, H. J., & Breitner, M. H. (2014). Steps towards a high-frequency financial decision support system to pricing options on currency futures with neural networks. International Journal of Applied Decision Sciences, 7(3), 223-238.

von Spreckelsen, C., von Mettenheim, H. J., & Breitner, M. H. (2014). Real‐time pricing and hedging of options on currency futures with artificial neural networks. Journal of Forecasting, 33(6), 419-432.

Eilers, D., Dunis, C. L., von Mettenheim, H. J., & Breitner, M. H. (2014). Intelligent trading of seasonal effects: A decision support algorithm based on reinforcement learning. Decision support systems, 64, 100-108.

Köpp, C., von Mettenheim, H. J., & Breitner, M. H. (2014). Decision analytics with heatmap visualization for multi-step ensemble data. Business & Information Systems Engineering, 6(3), 131-140.

2010-2016: Professeur de Systèmes d'Aide à la Décision, École d'Économie (Université Leibniz de Hanovre)

2013-2014: Administrateur des Professeurs Ordinaires de Macroéconomie, Marchés Financiers et Professeur Ordinaire de Banque et Finance (Université Leibniz de Hanovre)

Research Areas

Prévision des Marchés Financiers, Gestion des risques, Technologies Financières

Teaching Areas

La gestion d'Actifs, Gestion des Risques Financiers, Gestion Financière